Начать новую тему

Shift all contracts

Здравствуйте!

Очень  хотелось бы что бы изменился алгоритм работы  «Shift all contracts», сейчас он как бы работает вверх ногами, по моему.

Сейчас алгоритм такой, что  все  страйки маркет-мейкера смещаются на  собственный заданный «Shift per contracts» помноженный на количество контрактов  во всех сделках  всех страйков маркет-мейкера.

При таком алгоритме получается, что если «Shift per contract» задать разный для разных страйков маркет-мейкера, а разный «Shift per contract»   необходим особенно для дальних и центральных страйков,  то в работе улыбка становится кривой, какие то страйки резко задираются вверх или вниз, другие почти неизменны,  в общем хаос и куча нежелательных сделок не по тем ценам. Избежать таких эффектов возможно только, если  «Shift per contract» одинаков для всех страйков, а это не приемлемо.

Очень хотелось бы что бы алгоритм «Shift all contracts» работал таким образом, что бы улыбка не кривилась, а оставалась как есть даже при разных значениях в разных страйках, изменяя только свою высоту,  равномерно вверх и вниз целиком.  

Для этого алгоритм должен  быть такой, что бы «Shift all contracts» изменял спред   для всего маркет-мейкера  по значению «Shift per contract» того страйка в котором пошла сделка.

 

Возможно ли это изменить в ближайшее время?

Войти или Зарегистрироватьсячтобы опубликовать комментарий