Начать новую тему

Как Option Workshop считает греки по пользовательской улыбке

Для начала хочу заметить что возможность задавать свою улыбку волатильности - крутая фича, свойственная действительно профессиональному софту. 


Однако по ней есть несколько вопросов:


1. Как сейчас происходит расчет греков по пользовательской улыбке? Скажем при расчете дельты/гаммы значение волатильности просто подставляется в формулу модели прайсинга. Или сделано по правильному, когда вычисляется первая/вторая производная наклона улыбки численным методом? (т.е. считаются shadow greeks aka true greeks).


2. Учитывается ли как-то при расчете теты по пользовательской улыбке что улыбка эволюционирует во времени? Или опять же значение волатильности с улыбки просто подставляется в формулу прайсинга опционов и формула выдает некое значение теты?


3. Какая вообще в Option Workshop используется модель времени - календарные дни, рабочие дни, что-то взвешенное между ними? С какой точностью считается время (дни, минуты, секунды)? Если ли возможность как-то на используемую модель времени повлиять - в идеале задать свою.


Это нужно знать чтобы, к примеру, сравнение пользовательской улыбки, загруженной из .csv файла с рыночной улыбкой, посчитанной Option Workshop, имело какой-то физический смысл.


1 комментарий

1,2: Всё тупо подставляется в БШ. Численно не считается, но надо, да

3: 365 дней. Время считается до минут там, где это возможно. Зависит от того, есть ли у нас информация о точном времени экспирации инструмента.

Войти или Зарегистрироватьсячтобы опубликовать комментарий