Начать новую тему

Требования к лесенке заявок

Уважаемые пользователи, 


В этой ветке мы обсуждаем требования автомату FOS (Лесенка заявок). Подписывайтесь на ветку, делитесь своими пожеланиями и комментируйте чужие.


Ссылки:


еще 4 человек приветствуют эту идею

Нет пока, это я размышляю, как можно сделать.

Оставить леснику можно как сейчас, но добавить поле для установки галочки "Автомидмаркет",  мидмаркет будет автоматически меняться на значение последнего отработавшего ордера, и уже вокруг него будет  выставляться новое  заданное кол-во ордеров. 

Я тоже постоянно сижу  и ручками меню это значение бегая за рынком, т.к. не хочу иметь больше двух ордеров выставленных (по одному сверху и снизу), не  понимаю правда зачем  автомидмаркет по времени

С перевыставлением по времени у меня только один вопрос - что делать с уже набранной позицией? Что делаете вы сейчас?


я сейчас ее по итогам дня переношу в основной долгосрочный открытый портфель по этому же активу (Fut+Put), и там уже по ситуации смотрю что делать. В основном каким-то образом довожу до нужно мне дельты (положительеной, нулевой  или отрицательной), или НИЧЕГО не делаю, если она аккуратно вписывается в мой портфель.  Или, если эта позиция совсем мне не нужна, то выставляю заявку на продажу. Ну... чтобы выгодно было, конечно. 
Но... я стараюсь много не перебирать. Максимум у меня +/- 2-3 шт. такие лишние бывают:)

Оставить леснику можно как сейчас, но добавить поле для установки галочки "Автомидмаркет",  мидмаркет будет автоматически меняться на значение последнего отработавшего ордера, и уже вокруг него будет  выставляться новое  заданное кол-во ордеров. 

Я тоже постоянно сижу  и ручками меню это значение бегая за рынком, т.к. не хочу иметь больше двух ордеров выставленных (по одному сверху и снизу), не  понимаю правда зачем  автомидмаркет по времени


Если мидмарект будет все время в авто режиме, то он только и будет делать, что бегать за рынком, т.е. заявки будут выставляться и сниматься, но ИСПОЛНЯТЬСЯ не будут:)  я так понимаю... поэтому и предлагаю не все время ему меняться, а с заданным периодом.


С перевыставлением по времени у меня только один вопрос - что делать с уже набранной позицией? Что делаете вы сейчас?


Встречный вопрос - а что на данный момент вы предлагаете делать с набранной позицией, если лишнее набралось? Что вообще подразумевает в таком случае делать алгоритм лесенки? Да и вообще кто что делает?

=Если мидмарект будет все время в авто режиме, то он только и будет делать, что бегать за рынком,

Я имел ввиду, что перевыставление будет только после закрытия по стопу.

Немного не по теме напишу, но к лестнице заявок отношение имеет. Как можно ещё в Option Workshop ставить лестницу. Делаем дельта-хеджирование на стратегию купленный стреддл, только стреддл собираем не реальный. Собираем его таким количеством контрактов, чтобы, например, он хеждировался через 20 пунктов. Вот и будет через 20 пунктов вверху продаваться, а внизу покупаться (при настройке в ДХ хеджировать к 0 при отклонении на 1 дельту). Как посчитать быстро, из скольких контрактов собрать конструкцию (можно синтетикой): 1 / на гамму стреддла = кол. пунктов БА.

1. Хорошая мысль, сделаем.

2. Не до конца понял. То есть какой-то триггер по цене на начальное выставление лесенки?

Павел, я не вам ответила. А Александру Зайкову. (не написала просто...)

Владимир Фонякин, не все такие умные:)))  я не поняла... что значит "не реальный стредл"? Виртуальный что ли?:)
У вас есть график такого стреддла? Или... что получается в Position? Можете отскринить?

по 2: нужно выставление с текущей цены в заданном направлении

=нужно выставление с текущей цены в заданном направлении


Не совсем понятно, что Вы хотите...если нужно набрать какой-то объем по рынку, для этого итак все возможности есть. Затем включить FOS. На мой взгляд, логика не очевидна, замудривать FOS такими вещами пока рано.

=У вас есть график такого стреддла?

Нужно просто создать виртуальный стреддл с приличным объёмом, тогда дельта будет меняться быстро/сильно.


Павел... гм... вроде говорили, что дельта-хеджер не работает на виртуальных позициях. А тут вот как...
Тут тогда нужно как-то объяснить, как вам виделась эта лесенка изначально при создании. Может этого и достаточно будет? :)))  И ее и дорабатывать не нужно будет. Потому что сейчас каждый использует ее по-своему, кто на что учился:))

Ну вот создали виртуальный стреддл, например 20 Put + 20 Call. Этого достаточно? И дальше что?  Добавляем в эту позицию лесенку с реальными фьючерсами? И КАК ровнять тогда дельту, если ДХ продает и покупает только фьючерсы? 

Просто объясните по-подробнее, как вы видели эту лесенку при создании...

Ограничение максимального количества, те или уменьшает кол-во или больше указанного числа не набирает.

Вход или Регистрациячтобы опубликовать комментарий