Начать новую тему

Требования к лесенке заявок

Уважаемые пользователи, 


В этой ветке мы обсуждаем требования автомату FOS (Лесенка заявок). Подписывайтесь на ветку, делитесь своими пожеланиями и комментируйте чужие.


Ссылки:


ещё 4 человек приветствуют эту идею

и в самой лесенке расчет ГО для нее

когда ждать изменения? если таковые будут 

=Необходима самая главная вещь - динамика! Нужна привязка к мидмаркету и автоматическое переставление лесенки.


Иван, пиши конкретнее, алгоритм. Что значит динамика? Если цена сильно отъехала, то у тебя набралась позиция против этого движения. Сейчас по краям выставляются стопы, которые закроют позицию. Что предлагаешь делать ты при подходе к краю лестницы? Оставлять позицию как есть и выставлять лесенку заново относительно текущего рынка?

=Очень нужна возможность, выставлять заявки только выше мидмаркета или только ниже его

Office, то есть только покупку или только продажу? Противоположную сторону вообще не ставить или по факту исполнения заявок подставлять противоположную операцию?

Имелось ввиду, по сути, котирование БА. Аналогично опционам, когда например ММ перевыставляет заявки со спредом (в волатильности) от расчетной цены. Например, я хочу постоянно котировать 20 шагов цены от текущего мидмаркета. Если текущий маркет сдвигается условно на 5 шагов цены, заявки снова перевыставляются на дистанцию 20 шагов.

Котировать БА можно в ММре. Не пробовал?

да... снимать заявки, если цена ушла! нужно!

Я пользуюсь старой версией, пока не могу понять как там котировать БА.

В старой никак, нельзя.

Кто-нибудь опишет это требование по автомидмаркету? :) Я пока его не понимаю. Цитирую свой вопрос Ивану:

Что значит динамика? Если цена сильно отъехала, то у тебя набралась позиция против этого движения. Сейчас по краям выставляются стопы, которые закроют позицию. Что предлагаешь делать ты при подходе к краю лестницы? Оставлять позицию как есть и выставлять лесенку заново относительно текущего рынка?

Павел, и обязательно, чтобы в лестнице заявки проверялись, все ли на месте. В прежней версии пробовал снять какую-нибудь заявку и робот её не ставил вновь (хотя, точно не помню, так ли это на самом деле, давно было).

 

Вот думаю, что котирование и просто выставление лестницы заявок - это разные вещи! Котирование - это перевыставление заявок по условию, которое, если изменится, то и заявки надо менять. А лестница начинает свой старт от мидмаркета, а дальше её динамика - это следование за ценой. Павел, так же, на мой взгляд, лестница - это всегда закрываться в плюс, пока она не достигнет границы. Поэтому, подход к краю - однозначно закрытие. Если кому закрытие не нужно, а нужно постоянное следование за ценой, то он раздвинет границы значительно.

 

Можно после закрытия по стопу автоматически выставлять лесенку снова вокруг текущего рынка. Если указано в настройке, конечно. Тогда можно будет оставить на неделю и дать ему спокойно слить или удвоить депозит.

Дарья, всё правильно, лесенка – для боковика. Более того, в изначальной идее было использование этого автомата на стратегии, качественно похожей на купленный стрэддл, который выполняет роль стопа для фьючерсной позиции. То есть если цена сильно изменится и по фьючерсу наберётся позиция, она компенсируется противоположной ногой стрэддла.


С перевыставлением по времени у меня только один вопрос - что делать с уже набранной позицией? Что делаете вы сейчас?

Можно после закрытия по стопу автоматически выставлять лесенку снова вокруг текущего рынка. Если указано в настройке, конечно. Тогда можно будет оставить на неделю и дать ему спокойно слить или удвоить депозит.


Где такая настройка???

Войти или Зарегистрироватьсячтобы опубликовать комментарий