Начать новую тему

Требования к лесенке заявок

Уважаемые пользователи, 


В этой ветке мы обсуждаем требования автомату FOS (Лесенка заявок). Подписывайтесь на ветку, делитесь своими пожеланиями и комментируйте чужие.


Ссылки:


ещё 4 человек приветствуют эту идею

Павел, спасибо, В вашем случае при котировании БА хеджируется опцем или голое котировние?

=при котировании БА хеджируется опцем или голое котировние?

Голое. Опционы в этом ММ остались от сегодняшнего тестирования обновления.

Дарья, плавающий мидмаркет очень мудрено описан, Павел если такое введете, то как опцию, те базовый вариант тоже должен быть


Я и говорю, что как опцию. То есть, чтобы можно было НАСТРАИВАТЬ, кому нужно.

=т.е. не 5 заявок по 1 контракту, а к примеру, 1-2-3-4-5.

Надо думать, как сделать это удобно. Подумаю.

Павел, добрый день!
Для скальпинга опционами было бы еще хорошо, если бы Take market ровнялся не по цене крайней сделки, а по теор. цене. Иногда это удобнее.
Но выравнивание по цене последней сделки тоже оставьте:)

глюк который появился в последнее время: первый запуск лесенки не срабатывает, те заявки ставит, но при сработке, новые не выставляет. Как решил: утром запускаю по 1 лоту, до первых двух-трех сработок, потом стоп, сброс и далее запуск рабочим кол-ом.

=а на акциях то нельзя будет лесенку использовать ? трудно  сделать ? или просто мало кому надо?

Вы имеете ввиду сами акции, не фьючерсы на них? У нас просто даже адаптер к квику заточен только под срочку, и дерево инструментов тоже строится только для срочного рынка.


=глюк который появился в последнее время

У кого-то такое было пару месяцев назад, но там по-моему проблема была в том, что квик присылал статус в неожиданном формате и падала обработка транзакции. Это исправили, но давайте если воспроизведётся, сразу свяжемся и зафиксируем логи и номера заявок, на которых произошла проблема.

Еще пара хотелок к FOS: 

1. при касании заявки к примеру из 10 шт, может сработать 5 и 5 осталось, а далее цена отскакивает назад, то в этом случае на сработавшие 5 шт встречная заявка не выставляется, те пока не наберется  10 шт, встречной заявки не будет, но в некоторых случаях было бы оч удобно, если бы она выставлялась, те цена может гулять в коридоре с меньшим кол-вом и при этом зарабатывать тем объемом который сработал, а не ждать набора всей заявки

2. иногда нужно чтобы сработка произошла с текущей цены в заданном направлении, как вариант можно задать сдвиг от мидмаркета на заданную величину и при включении будет происходить покупка (или продажа) с выставлением следующих уровней относительно цены входа

=По существующей логики это проще сделать автомидмаркетом по последнему отработавшему ордеру

Александр Зайков, вопрос, на который пока мне никто не дал ответа – что делать с уже открытой позицией, если двигать мидмаркет автоматически? До каких пор её держать, когда закрывать по стопу и закрывать ли?


=замусорили ленту,

Когда всё затихнет, я соберу все требования по существу и напишу отдельный комментарий.


По результатам обсуждения планируются какие-то изменения?

Конечно!

"что делать с уже открытой позицией, если двигать мидмаркет автоматически? До каких пор её держать, когда закрывать по стопу и закрывать ли?"

Мне кажется это не имеет значения,  лесинка  это просто алгоритм, а уже следить за  открытой позицией  задача пользователя.

удобная функция: указать кол-во заявок сверху и снизу, и шаг для заявок сверху и снизу

Войти или Зарегистрироватьсячтобы опубликовать комментарий