Начать новую тему

Требования к лесенке заявок

Уважаемые пользователи, 


В этой ветке мы обсуждаем требования автомату FOS (Лесенка заявок). Подписывайтесь на ветку, делитесь своими пожеланиями и комментируйте чужие.


Ссылки:


ещё 4 человек приветствуют эту идею

=У вас есть график такого стреддла?

Нужно просто создать виртуальный стреддл с приличным объёмом, тогда дельта будет меняться быстро/сильно.


Павел... гм... вроде говорили, что дельта-хеджер не работает на виртуальных позициях. А тут вот как...
Тут тогда нужно как-то объяснить, как вам виделась эта лесенка изначально при создании. Может этого и достаточно будет? :)))  И ее и дорабатывать не нужно будет. Потому что сейчас каждый использует ее по-своему, кто на что учился:))

Ну вот создали виртуальный стреддл, например 20 Put + 20 Call. Этого достаточно? И дальше что?  Добавляем в эту позицию лесенку с реальными фьючерсами? И КАК ровнять тогда дельту, если ДХ продает и покупает только фьючерсы? 

Просто объясните по-подробнее, как вы видели эту лесенку при создании...

Работает на виртуальных, лучше чем на реальных :)


Я подробнее объяснял предложение Владимира Фонякина, как можно эмулировать лесенку дельта-хеджером. Постройте стреддл контрактов на сто, постройте график дельты, посмотрите как часто она будет хеджироваться в диапазон -1;+1.

Павел, я бы с радостью, но у меня в WS нет дельта-хеджера... Поэтому и прошу разъяснений...


Или хотя бы скажите, правильно ли я понимаю тогда... Строим виртуальный стреддл 100 Put + 100 Cal, к нему запускаем ДХ +/-1 и лесенку по фьючерсам? Лесенка покупает-продает, а ДХ не дает лесенке уйти в неконтролируемые покупки или продажи?   Я тогда только не пойму, кто кем управляет - дельта-хеджер лесенкой или лесенка дельта-хеджером:((

C лесенки плавно съехали к стэддлам... Очевидно, FOS изначально это была задумка для хеджа купленной веги.  По лесенке еще есть добавление, неплохо было бы планки показывать на фортс - это нужно и удобно. Меня же лично интересует котирование БА, если это уже реализовано, попробую найти возможность для теста.

=Очевидно, FOS изначально это была задумка для хеджа купленной веги

Да.


=к нему запускаем ДХ +/-1 и лесенку по фьючерсам?

Нет, только ДХ, про лесенку забываем. ДХ будет эмулировать лесенку, хеджируя дельту виртуального стреддла.


=По лесенке еще есть добавление, неплохо было бы планки показывать на фортс - это нужно и удобно


Просто выводить их значения куда-нибудь на форму?


Выбираем на нашем счету, например, фьючерс SRM7. Создаем на нем стратегию и называем её "Лестница". Добавляем к ней из доски опционов +100 опционов колл центрального страйка и -50 фьючерсов, получаем синтетичекий стреддл. Этой позиции на реальном счету нет. Теперь добавляем к этой стратегии Дельта-хеджер. А вот он уже будет торговать инструментом SRM7 на реальном счету.

 

=Очень нужна возможность, выставлять заявки только выше мидмаркета или только ниже его


Пример: мидмаркет 100, края 150 и 50, если включаю только покупки, то заявки от 50 до 100, выше 100 нет заявок, если цена ныряет ниже 100 и срабатывает покупка, то выставляется продажа на эту покупку, если идем ниже, то обычная работа в диапазоне 50-100, если идем выше 100, то ничего не происходит, поза 0. Если выбираю только выше мидмаркета, то выше 100 продаем, ниже 100 ничего не происходит. 


ещё 1 человеку это нравится

Нет, только ДХ, про лесенку забываем. ДХ будет эмулировать лесенку, хеджируя дельту виртуального стреддла.


Павел, правильно я понимаю - ДХ будет эмулировать лесенку, хеджируя дельту стреддла ПОКУПКОЙ И ПРОДАЖЕЙ ФЬЮЧЕРСОВ? И в такой ситуации ставить стопы и границы не нужно? И можно, например, задать дельта-хеджеру хеджировать не +/- 1 , а +/- 2, тогда это получится покупать и продавать по 2 шт.

И... главный вопрос: получается, что такая конструкция НИКОГДА не накупит или не напродает лишнего? так?

Павел, прошу уточнить как можно котировать БА через ММ? Лучше на примере

=Павел, правильно я понимаю

Да, всё верно.


=И... главный вопрос: получается, что такая конструкция НИКОГДА не накупит или не напродает лишнего? так?

Ну что значит лишнего? Лесенка тоже не откроет больше, чем вы ей прикажете. А так да, максимальная дельта будет по соответствующей ноге стреддла.










Еще пожелание: границы для выставления заявок, но без срабатывания стопа, те цены вышла за границы, но сделки бы не совершались, вернулась в диапазон, сделки продолжают срабатывать

Выбираем на нашем счету, например, фьючерс SRM7. Создаем на нем стратегию и называем её "Лестница". Добавляем к ней из доски опционов +100 опционов колл центрального страйка и -50 фьючерсов, получаем синтетичекий стреддл. Этой позиции на реальном счету нет. Теперь добавляем к этой стратегии Дельта-хеджер. А вот он уже будет торговать инструментом SRM7 на реальном счету.


Владимир, вот это да!!! Я все так же и делала, только на РЕАЛЬНОМ синтетическом стреддле. И это, конечно, очень неприятно и нервно. Теперь поняла! Спасибо за разъяснения! 

Завтра начну новую жизнь!!! :))


Павел, по поводу ПЛАНОК лесенки. Думаю, было бы удобно видеть их в квике на графике горизонтальными уровнями. как сейчас мы имеем возможность видеть заявки и стопы.

Войти или Зарегистрироватьсячтобы опубликовать комментарий