Начать новую тему

Требования к лесенке заявок

Уважаемые пользователи, 


В этой ветке мы обсуждаем требования автомату FOS (Лесенка заявок). Подписывайтесь на ветку, делитесь своими пожеланиями и комментируйте чужие.


Ссылки:


еще 4 человек приветствуют эту идею

Еще пожелание: границы для выставления заявок, но без срабатывания стопа, те цены вышла за границы, но сделки бы не совершались, вернулась в диапазон, сделки продолжают срабатывать


Да, это вариант!

Павел, по поводу ПЛАНОК лесенки. Думаю, было бы удобно видеть их в квике на графике горизонтальными уровнями. как сейчас мы имеем возможность видеть заявки и стопы.

Выбираем на нашем счету, например, фьючерс SRM7. Создаем на нем стратегию и называем её "Лестница". Добавляем к ней из доски опционов +100 опционов колл центрального страйка и -50 фьючерсов, получаем синтетичекий стреддл. Этой позиции на реальном счету нет. Теперь добавляем к этой стратегии Дельта-хеджер. А вот он уже будет торговать инструментом SRM7 на реальном счету.


Владимир, вот это да!!! Я все так же и делала, только на РЕАЛЬНОМ синтетическом стреддле. И это, конечно, очень неприятно и нервно. Теперь поняла! Спасибо за разъяснения! 

Завтра начну новую жизнь!!! :))


Еще пожелание: границы для выставления заявок, но без срабатывания стопа, те цены вышла за границы, но сделки бы не совершались, вернулась в диапазон, сделки продолжают срабатывать

=Павел, правильно я понимаю

Да, всё верно.


=И... главный вопрос: получается, что такая конструкция НИКОГДА не накупит или не напродает лишнего? так?

Ну что значит лишнего? Лесенка тоже не откроет больше, чем вы ей прикажете. А так да, максимальная дельта будет по соответствующей ноге стреддла.










Павел, прошу уточнить как можно котировать БА через ММ? Лучше на примере

Нет, только ДХ, про лесенку забываем. ДХ будет эмулировать лесенку, хеджируя дельту виртуального стреддла.


Павел, правильно я понимаю - ДХ будет эмулировать лесенку, хеджируя дельту стреддла ПОКУПКОЙ И ПРОДАЖЕЙ ФЬЮЧЕРСОВ? И в такой ситуации ставить стопы и границы не нужно? И можно, например, задать дельта-хеджеру хеджировать не +/- 1 , а +/- 2, тогда это получится покупать и продавать по 2 шт.

И... главный вопрос: получается, что такая конструкция НИКОГДА не накупит или не напродает лишнего? так?

=Очень нужна возможность, выставлять заявки только выше мидмаркета или только ниже его


Пример: мидмаркет 100, края 150 и 50, если включаю только покупки, то заявки от 50 до 100, выше 100 нет заявок, если цена ныряет ниже 100 и срабатывает покупка, то выставляется продажа на эту покупку, если идем ниже, то обычная работа в диапазоне 50-100, если идем выше 100, то ничего не происходит, поза 0. Если выбираю только выше мидмаркета, то выше 100 продаем, ниже 100 ничего не происходит. 


еще 1 человеку это нравится
Выбираем на нашем счету, например, фьючерс SRM7. Создаем на нем стратегию и называем её "Лестница". Добавляем к ней из доски опционов +100 опционов колл центрального страйка и -50 фьючерсов, получаем синтетичекий стреддл. Этой позиции на реальном счету нет. Теперь добавляем к этой стратегии Дельта-хеджер. А вот он уже будет торговать инструментом SRM7 на реальном счету.

 

=По лесенке еще есть добавление, неплохо было бы планки показывать на фортс - это нужно и удобно


Просто выводить их значения куда-нибудь на форму?


=Очевидно, FOS изначально это была задумка для хеджа купленной веги

Да.


=к нему запускаем ДХ +/-1 и лесенку по фьючерсам?

Нет, только ДХ, про лесенку забываем. ДХ будет эмулировать лесенку, хеджируя дельту виртуального стреддла.


C лесенки плавно съехали к стэддлам... Очевидно, FOS изначально это была задумка для хеджа купленной веги.  По лесенке еще есть добавление, неплохо было бы планки показывать на фортс - это нужно и удобно. Меня же лично интересует котирование БА, если это уже реализовано, попробую найти возможность для теста.

Павел, я бы с радостью, но у меня в WS нет дельта-хеджера... Поэтому и прошу разъяснений...


Или хотя бы скажите, правильно ли я понимаю тогда... Строим виртуальный стреддл 100 Put + 100 Cal, к нему запускаем ДХ +/-1 и лесенку по фьючерсам? Лесенка покупает-продает, а ДХ не дает лесенке уйти в неконтролируемые покупки или продажи?   Я тогда только не пойму, кто кем управляет - дельта-хеджер лесенкой или лесенка дельта-хеджером:((

Работает на виртуальных, лучше чем на реальных :)


Я подробнее объяснял предложение Владимира Фонякина, как можно эмулировать лесенку дельта-хеджером. Постройте стреддл контрактов на сто, постройте график дельты, посмотрите как часто она будет хеджироваться в диапазон -1;+1.

Павел... гм... вроде говорили, что дельта-хеджер не работает на виртуальных позициях. А тут вот как...
Тут тогда нужно как-то объяснить, как вам виделась эта лесенка изначально при создании. Может этого и достаточно будет? :)))  И ее и дорабатывать не нужно будет. Потому что сейчас каждый использует ее по-своему, кто на что учился:))

Ну вот создали виртуальный стреддл, например 20 Put + 20 Call. Этого достаточно? И дальше что?  Добавляем в эту позицию лесенку с реальными фьючерсами? И КАК ровнять тогда дельту, если ДХ продает и покупает только фьючерсы? 

Просто объясните по-подробнее, как вы видели эту лесенку при создании...

Вход или Регистрациячтобы опубликовать комментарий