Начать новую тему

Требования к лесенке заявок

Уважаемые пользователи, 


В этой ветке мы обсуждаем требования автомату FOS (Лесенка заявок). Подписывайтесь на ветку, делитесь своими пожеланиями и комментируйте чужие.


Ссылки:


ещё 4 человек приветствуют эту идею

Кто-нибудь опишет это требование по автомидмаркету? :) Я пока его не понимаю. Цитирую свой вопрос Ивану:

Что значит динамика? Если цена сильно отъехала, то у тебя набралась позиция против этого движения. Сейчас по краям выставляются стопы, которые закроют позицию. Что предлагаешь делать ты при подходе к краю лестницы? Оставлять позицию как есть и выставлять лесенку заново относительно текущего рынка?

Вот думаю, что котирование и просто выставление лестницы заявок - это разные вещи! Котирование - это перевыставление заявок по условию, которое, если изменится, то и заявки надо менять. А лестница начинает свой старт от мидмаркета, а дальше её динамика - это следование за ценой. Павел, так же, на мой взгляд, лестница - это всегда закрываться в плюс, пока она не достигнет границы. Поэтому, подход к краю - однозначно закрытие. Если кому закрытие не нужно, а нужно постоянное следование за ценой, то он раздвинет границы значительно.

 

Павел, я вижу пожелания по мидмаркету так. 
1) мы не говорим о случае, когда цена СИЛЬНО съехала. Думаю, что какая бы ни была лесенка, пока она не умеет предсказывать рынок, за ней все же нужно СЛЕДИТЬ, следить именно за тем, чтобы она сильно не съехала и не закрылась в сильном минусе, набрав большое количество активов против движения.  Я вообще ставлю стопы далеко-далеко именно из-за того, чтобы они не сработали. И слежу за процессом!
2) а вот если цена сдвинулась не сильно, а чуть-чуть от мидмаркета, но настолько, что стало достаточно, чтобы все заявки лесенки встали в ОДНУ сторону (например только на покупку), а рынок продолжает флетиться но уже на другом уровне, ВОТ ТУТ то и нужно, чтобы мидмаркет сам перестраивался. По крайней мере, я весь день как раз и занимаюсь тем, что его по чуть переставляю. Поэтому я предлагаю мидмаркету перестраиваться по времени, т.е. раз в 10-15 мин, например. И, чтобы это время можно было настроить. Кому-то может быть удобно 30 мин.
3) поправьте меня, если я что-то не понимаю... Но, по-моему, данный робот подходит к использования во флетовой ситуации. Причем чем затяжнее и надежнее флет, тем лучше. Все опасения по поводу резкого ухода цены за стопы - это больше касается явного направленного движения. Для которого, повторю, мне кажется, что лесенка не подходит. Поэтому говорить о каких-то действиях автомата при подходе к краю лестницы не тактично. Тут, наверное, потребуется уже вмешательство трейдера вручную (ну там... хеджирование... и пр.)


ещё 2 человек это нравится

Можно после закрытия по стопу автоматически выставлять лесенку снова вокруг текущего рынка. Если указано в настройке, конечно. Тогда можно будет оставить на неделю и дать ему спокойно слить или удвоить депозит.

Дарья, всё правильно, лесенка – для боковика. Более того, в изначальной идее было использование этого автомата на стратегии, качественно похожей на купленный стрэддл, который выполняет роль стопа для фьючерсной позиции. То есть если цена сильно изменится и по фьючерсу наберётся позиция, она компенсируется противоположной ногой стрэддла.


С перевыставлением по времени у меня только один вопрос - что делать с уже набранной позицией? Что делаете вы сейчас?

Можно после закрытия по стопу автоматически выставлять лесенку снова вокруг текущего рынка. Если указано в настройке, конечно. Тогда можно будет оставить на неделю и дать ему спокойно слить или удвоить депозит.


Где такая настройка???

Нет пока, это я размышляю, как можно сделать.

Оставить леснику можно как сейчас, но добавить поле для установки галочки "Автомидмаркет",  мидмаркет будет автоматически меняться на значение последнего отработавшего ордера, и уже вокруг него будет  выставляться новое  заданное кол-во ордеров. 

Я тоже постоянно сижу  и ручками меню это значение бегая за рынком, т.к. не хочу иметь больше двух ордеров выставленных (по одному сверху и снизу), не  понимаю правда зачем  автомидмаркет по времени

С перевыставлением по времени у меня только один вопрос - что делать с уже набранной позицией? Что делаете вы сейчас?


я сейчас ее по итогам дня переношу в основной долгосрочный открытый портфель по этому же активу (Fut+Put), и там уже по ситуации смотрю что делать. В основном каким-то образом довожу до нужно мне дельты (положительеной, нулевой  или отрицательной), или НИЧЕГО не делаю, если она аккуратно вписывается в мой портфель.  Или, если эта позиция совсем мне не нужна, то выставляю заявку на продажу. Ну... чтобы выгодно было, конечно. 
Но... я стараюсь много не перебирать. Максимум у меня +/- 2-3 шт. такие лишние бывают:)

Оставить леснику можно как сейчас, но добавить поле для установки галочки "Автомидмаркет",  мидмаркет будет автоматически меняться на значение последнего отработавшего ордера, и уже вокруг него будет  выставляться новое  заданное кол-во ордеров. 

Я тоже постоянно сижу  и ручками меню это значение бегая за рынком, т.к. не хочу иметь больше двух ордеров выставленных (по одному сверху и снизу), не  понимаю правда зачем  автомидмаркет по времени


Если мидмарект будет все время в авто режиме, то он только и будет делать, что бегать за рынком, т.е. заявки будут выставляться и сниматься, но ИСПОЛНЯТЬСЯ не будут:)  я так понимаю... поэтому и предлагаю не все время ему меняться, а с заданным периодом.


С перевыставлением по времени у меня только один вопрос - что делать с уже набранной позицией? Что делаете вы сейчас?


Встречный вопрос - а что на данный момент вы предлагаете делать с набранной позицией, если лишнее набралось? Что вообще подразумевает в таком случае делать алгоритм лесенки? Да и вообще кто что делает?

=Если мидмарект будет все время в авто режиме, то он только и будет делать, что бегать за рынком,

Я имел ввиду, что перевыставление будет только после закрытия по стопу.

Немного не по теме напишу, но к лестнице заявок отношение имеет. Как можно ещё в Option Workshop ставить лестницу. Делаем дельта-хеджирование на стратегию купленный стреддл, только стреддл собираем не реальный. Собираем его таким количеством контрактов, чтобы, например, он хеждировался через 20 пунктов. Вот и будет через 20 пунктов вверху продаваться, а внизу покупаться (при настройке в ДХ хеджировать к 0 при отклонении на 1 дельту). Как посчитать быстро, из скольких контрактов собрать конструкцию (можно синтетикой): 1 / на гамму стреддла = кол. пунктов БА.

Павел, я не вам ответила. А Александру Зайкову. (не написала просто...)

Владимир Фонякин, не все такие умные:)))  я не поняла... что значит "не реальный стредл"? Виртуальный что ли?:)
У вас есть график такого стреддла? Или... что получается в Position? Можете отскринить?

Войти или Зарегистрироватьсячтобы опубликовать комментарий