Начать новую тему

Требования к дельта-хеджеру

Уважаемые пользователи, 


В этой ветке мы обсуждаем требования автомату Дельта-хеджер. Подписывайтесь на ветку, делитесь своими пожеланиями и комментируйте чужие.


Ссылки:


ещё 2 человек приветствуют эту идею

=можно ли добавить в ДХ функцию отработки хэджа только в одном направлении, только в сторону продажи или покупки БА отдельно?

Думаю да.

и еще вроде уже здесь писали, что бы при ДХ с приведением к центру, центр не расчитывался как среднее значение, а можно было бы его самому задавать руками.

Опять остановка хеджера!!!

у меня тоже не хеджит

дельта вообще не считается, только fos работает

При дельтахэджировании, дельтахэджер считает дельту портфеля всегда только по рынку, и не учитывает при этом  заданный ватиф сценарий портфеля.

Очень бы хотелось, что бы ДХ  работал по параметрам портфеля с учетом заданного ватиф сценария.

При дельтахэджировании, дельтахэджер считает дельту портфеля всегда только по рынку, и не учитывает при этом  заданный ватиф сценарий портфеля.

Очень бы хотелось, что бы ДХ  работал по параметрам портфеля с учетом заданного ватиф сценария.

ДХ вообще перестал считать дельту в по купленным опционам дельту показывает 0

=ДХ вообще перестал считать дельту в по купленным опционам дельту показывает 0

Позвоните нам в офис, разберёмся. 


Греки могут быть равны нулю в случае, когда нет коннекта с источником. Из-за этого не информации о волатильности.

=Опять остановка хеджера!!!

Коллеги, ценность таких записей – нулевая. Даже отрицательная, так как засоряет ветку, в которой обсуждаются требования. Чтобы из конкретной ситуации можно было выжать пользу и улучшить программу, нужно либо создать тикет, приложив логи, либо позвонить в офис, мы заходим по удалёнке и смотрим на месте.

=Очень бы хотелось, что бы ДХ  работал по параметрам портфеля с учетом заданного ватиф сценария.

В планах, в ближайших, сразу после кривых.

Павел, а вообще технически реально привязать ДХ к индикаторам в квике? В частности, очень полезный индикатор разворота тренда Parabolic SAR. Было бы здорово, если бы индикатор показывал точку разворота, и ДХ менял сам величину дельты, к которой приводить портфель.
Ну... например, если изначально задали дельту +/- 2 на случай небольших подъемов и небольших спадов, а тут индикатор показывает две-три глобальные свечки, например на повышение, чтобы в такой ситуации ДХ менял нужное значение дельты на +3 или +4 и, соответственно, докупал фьючерсы. А потом, если индикатор показывает разворот вниз (заданное количество свечей на понижение), то ДХ менял установку на -3, -4.
Такое возможно?

Можно ли рассмотреть возможность хеджирования дельты в заданном диапазоне не БА, а опционами на БА (для простоты - заданными в явном виде в параметрах)? Представляется, что такая функиональность могла бы по сути являться прогрессивным динамическим стопом лоссом к тем позициям к БА, что могут набирать другие роботы...

Для ДХ и FOS и вообще для стратегии можно добавить звуковую индикацию когда P/L достигает заданной величины

В дискретном режиме нужно чтобы хеджил, если превышен заданный  уровень срабатывания. Пример: хеджим раз в час +-1 раз в час, и пиковый порог 20. Цена за час вышла из 0 дельты сходила + 25 дельт и вернулась к нулю. В текущей настройки дх не сработает, а если включить пиковый порог , то поймает заданные 20, если бы 20 не превысили, то следующий хедж, через час.

Войти или Зарегистрироватьсячтобы опубликовать комментарий