Начать новую тему

Требования к дельта-хеджеру

Уважаемые пользователи, 


В этой ветке мы обсуждаем требования автомату Дельта-хеджер. Подписывайтесь на ветку, делитесь своими пожеланиями и комментируйте чужие.


Ссылки:


ещё 2 человек приветствуют эту идею

Office это не я. Но я тоже такое заметил - подтверждаю.

это в режиме с хеджем по времени

Срочно нужно добавить возможность задавать свою кривую волатильности или отдельные значения волатильности по страйкам. От биржи иногда прилетают косяки, а хеджер их отрабатывает штатно. У меня недавно такое случилось. Робот набрал фьючей в пять раз больше , чем надо, да еще и остановился.

Владимир, возможность задавать кривую руками была всегда. Пару версий назад появилась возможность загружать её из csv файла и этим уже активно пользуются. В сегодняшнем обновлении исправили одну проблему, когда эксель блокировал файл. 


На подходе аппроксимация волатильности по лучшим заявкам и сдвиг её за ценой базового актива.

Office, Firuz, режим по времени починили, обновляйтесь.

Извиняюсь, я не знал, что есть возможность самому задавать волатильность. К тому же, когда у меня эта проблема возникла (в апреле этого года), техподдержка ответила, что вы только работаете над задачей отвязаться от биржевой волатильности. Через csv я никогда не работал, не знаю, как это делать и насколько это удобно. Мне бы хотелось как в option-lab. Там есть редактор волатильности, в котором по трем параметрам можно задать собственную кривую или отдельные значения по страйкам. А в дельта –хеджере есть кнопка с выбором кривой волатильности.

Техподдержка обманула или просто ошибка формулировки, недопоняли друг друга. Вообщем руками по страйкам задавать можно. 


В Option-lab у Сергея эти параметры руками нужно подбирать? Или она автоматически вычисляются по волатильностям котировок?

Ок. Это  хорошо, разберусь. А у Сергея кривая подбирается по трем параметрам. Вот видео на 11 мин., где он рассказывает про редактор волатильности https://youtu.be/Q77jDH7VWl8

Понятно, руками. У нас чуть посложнее модель и эти три параметра подбираются автоматически по рыночным котировкам. Нужно ли делать возможность менять их руками не знаю, наверно сделаем, не сложно.

Ок, спасибо. Если не сложно сделать замену руками, сделайте, пожалуйста. 

С другой стороны, я думаю не стоит слишком много функций вводить. Главное это необходимое чтобы работало и очень устойчиво. Пока косяков не видно - смотрим дальше. Был один краш - неприятный как всегда. Нужно реально собраться силами и как-то избавиться от этих крашей. А то получается как-то не престижно)

После перезапуска OW в окне позиции ДХ и FOS не сохраняется ширина столбцов и иногда слетает расположение столбцов

Обновился, дельту считает, но теперь просто не хеджит

=Обновился, дельту считает, но теперь просто не хеджит

Завёл отдельный тикет, написали вам в нём.

можно ли добавить в ДХ функцию отработки хэджа только в одном направлении, только в сторону продажи или покупки БА отдельно?

Войти или Зарегистрироватьсячтобы опубликовать комментарий