Начать новую тему

Требования к дельта-хеджеру

Уважаемые пользователи, 


В этой ветке мы обсуждаем требования автомату Дельта-хеджер. Подписывайтесь на ветку, делитесь своими пожеланиями и комментируйте чужие.


Ссылки:


еще 2 человек приветствуют эту идею

Здравствуйте! Кто-нибудь может рассказать про припаркованные заявки? Я что-то ничего не нашел в документации по этому поводу. И как их можно использовать с ДХ?

Извиняюсь, я не знал, что есть возможность самому задавать волатильность. К тому же, когда у меня эта проблема возникла (в апреле этого года), техподдержка ответила, что вы только работаете над задачей отвязаться от биржевой волатильности. Через csv я никогда не работал, не знаю, как это делать и насколько это удобно. Мне бы хотелось как в option-lab. Там есть редактор волатильности, в котором по трем параметрам можно задать собственную кривую или отдельные значения по страйкам. А в дельта –хеджере есть кнопка с выбором кривой волатильности.

Техподдержка обманула или просто ошибка формулировки, недопоняли друг друга. Вообщем руками по страйкам задавать можно. 


В Option-lab у Сергея эти параметры руками нужно подбирать? Или она автоматически вычисляются по волатильностям котировок?

Ок. Это  хорошо, разберусь. А у Сергея кривая подбирается по трем параметрам. Вот видео на 11 мин., где он рассказывает про редактор волатильности https://youtu.be/Q77jDH7VWl8

Павел, а вообще технически реально привязать ДХ к индикаторам в квике? В частности, очень полезный индикатор разворота тренда Parabolic SAR. Было бы здорово, если бы индикатор показывал точку разворота, и ДХ менял сам величину дельты, к которой приводить портфель.
Ну... например, если изначально задали дельту +/- 2 на случай небольших подъемов и небольших спадов, а тут индикатор показывает две-три глобальные свечки, например на повышение, чтобы в такой ситуации ДХ менял нужное значение дельты на +3 или +4 и, соответственно, докупал фьючерсы. А потом, если индикатор показывает разворот вниз (заданное количество свечей на понижение), то ДХ менял установку на -3, -4.
Такое возможно?

Понятно, руками. У нас чуть посложнее модель и эти три параметра подбираются автоматически по рыночным котировкам. Нужно ли делать возможность менять их руками не знаю, наверно сделаем, не сложно.

Ок, спасибо. Если не сложно сделать замену руками, сделайте, пожалуйста. 

Опять остановка хеджера!!!

у меня тоже не хеджит

дельта вообще не считается, только fos работает

Нужно, чтобы ДХ не зависали и их не нужно было бы постоянно пинать, нужна кнопка старт-стоп в общем перечне ДХ и величина текущей дельты.

Нужны границы по БА в пределах которых хеджит, а за которыми ничего не делает

При дельтахэджировании, дельтахэджер считает дельту портфеля всегда только по рынку, и не учитывает при этом  заданный ватиф сценарий портфеля.

Очень бы хотелось, что бы ДХ  работал по параметрам портфеля с учетом заданного ватиф сценария.

При дельтахэджировании, дельтахэджер считает дельту портфеля всегда только по рынку, и не учитывает при этом  заданный ватиф сценарий портфеля.

Очень бы хотелось, что бы ДХ  работал по параметрам портфеля с учетом заданного ватиф сценария.

Вход или Регистрациячтобы опубликовать комментарий