Начать новую тему

Требования к дельта-хеджеру

Уважаемые пользователи, 


В этой ветке мы обсуждаем требования автомату Дельта-хеджер. Подписывайтесь на ветку, делитесь своими пожеланиями и комментируйте чужие.


Ссылки:


ещё 2 человек приветствуют эту идею

Сейчас середина диапазона хеджирования считается автоматически, как среднее. Хорошо бы добавить кнопку для корректировки этого значения. В Option-lab так сделано, я пользуюсь, мне удобно.


ещё 3 человек это нравится

=можно ли добавить в ДХ функцию отработки хэджа только в одном направлении, только в сторону продажи или покупки БА отдельно?

Думаю да.

Для ДХ и FOS и вообще для стратегии можно добавить звуковую индикацию когда P/L достигает заданной величины

В дискретном режиме нужно чтобы хеджил, если превышен заданный  уровень срабатывания. Пример: хеджим раз в час +-1 раз в час, и пиковый порог 20. Цена за час вышла из 0 дельты сходила + 25 дельт и вернулась к нулю. В текущей настройки дх не сработает, а если включить пиковый порог , то поймает заданные 20, если бы 20 не превысили, то следующий хедж, через час.

Проблемы, который нужно устранить и пожелания:

1) ДХ реально иногда виснет. Останавливается и факт

остановки очень сложно заметить, т.к. сложно заметить,

что маленкая ячейка с цифрами перестала обновляться.

Нужно создать механизм перезапуска. Остановка ДХ это

крайне опасная штука - никаких остановок. Включать и

выключать должен ТОЛЬКО юзер. Остальные остановки

нужно перезапускать.

 

2)При проданных опционах, т.е. когда гамма отрицательная

происходит следующее: при росте БА - покупка, при

снижении БА - продажа (если не учитывать нестандартные

случаи, когда экспирация очень близко, сильное изменение

IV, короче все то что может, наверное, изменить эту

ситуацию). Но в общем случае должно быть так. Замечено, что

достаточно часто происходит наоборот (И) сразу после хеджа

дельта не ноль (как же так?). Видимо цена по которой

идет рехедж не есть последняя рыночная - я так понял. Это нужно

исправить

 

3)Иногда бывает так, что рынок стоит на месте а ДХ торгует и

самое главное - после рехеджа дельта не ноль. Это нужно исправить.

 

4)В ДХ хеджирование по сетке только непрерывно - а это очень затратно,

т.к. спекулятивный характер фюча и его шум приводит к тому что он часто касается сетки и

это не связано с рельным движением. Чтобы не ловить шумы - было бы

интересно для варианта хеджирования по сетке добавить еще условие шага по времени.

То есть, ДХ смотрит, например, каждые 5 минут на сетку, (И) если от последнего элемента сетки

последняя рыночная цена по модулю больше чем шаг сетки, то хедж.

Сейчас условия - смотреть каждые 5 минут - нет. ДХ ещемоментно смотрит и решает

хеджировать или нет. Итог: в варианте хеджа по сетке добавить опции - continuous И

discrete by time. 

Firuz, 1-2-3 надеюсь, исправили, только что выпустили обновление. Качай, пробуй. Над 4 подумаю, отпишусь сюда, когда буду подытоживать обсуждения.

Еще момент, иногда хеджит и продает на одном уровне, как это происходит не понимаю, дельта не менялась, а он сначала продаст, потом на этом же уровне купит

Office, это в каком режиме? Дискретном по времени?

в дискретном. Я имел ввиду, что цена сдвинулась почти на ноль, а нейтрализация(покупка) произошла и дельта после этого, скажем 2 (как так? только же нейтрализация была. А до нейтрализации было почти 0 между прочим. Диапазон хеджа был (-2;2) фюча). Эта ошибка, может быть, является частным случаем предыдущей ошибки, которую уже исправили. Будем смотреть дальше.

Office это не я. Но я тоже такое заметил - подтверждаю.

это в режиме с хеджем по времени

Можно ли рассмотреть возможность хеджирования дельты в заданном диапазоне не БА, а опционами на БА (для простоты - заданными в явном виде в параметрах)? Представляется, что такая функцональность могла бы по сути являться прогрессивным динамическим стопом лоссом к тем позициям к БА, что могут набирать другие роботы...

Срочно нужно добавить возможность задавать свою кривую волатильности или отдельные значения волатильности по страйкам. От биржи иногда прилетают косяки, а хеджер их отрабатывает штатно. У меня недавно такое случилось. Робот набрал фьючей в пять раз больше , чем надо, да еще и остановился.

Владимир, возможность задавать кривую руками была всегда. Пару версий назад появилась возможность загружать её из csv файла и этим уже активно пользуются. В сегодняшнем обновлении исправили одну проблему, когда эксель блокировал файл. 


На подходе аппроксимация волатильности по лучшим заявкам и сдвиг её за ценой базового актива.

Office, Firuz, режим по времени починили, обновляйтесь.

Войти или Зарегистрироватьсячтобы опубликовать комментарий