Начать новую тему

Пожелание: Поддержка COMBO-ордеров для Interactive Brokers

Еще один заход к теме покупки и продаже стратегий целиком по определенной цене (что я озвучивал в другой теме: http://help.itglobal.ru/support/discussions/topics/13000010148).


На этот раз речь исключительно про запад, про Interactive Brokers. И про COMBO ордера. Хочется для типовых стратегий (спреды, бабочки, кондоры и т.п.) иметь возможность при открытии/закрытии стратегии упаковать все ордера в один COMBO-ордер с определенной ценой. И отправлять в IB целиком этот COMBO ордер.


Я думаю, ладно, раз Option Workshop не умеет задавать для многоножной позиции определенную цену, а позволяет только указывать цену отдельных ног. То задам какую-нибудь далекую от рынка цену, отправлю ордер в IB. И уже в терминале IB подправлю цену COMBO ордера на нужную мне: 


image


Но не тут то было. Оказалось что даже в случае с IB, который естественным образом поддерживает COMBO ордера до 4-х ног, многоножная позиция в Option Workshop отправляется в виде отдельных ордеров для каждой из ног:


image


В итоге на данный момент Option Workshop не представляется возможным использовать для выставления ордеров. Только для анализа позиций. Просто, ну не торгуют люди на западе отдельными ногами. Это ненужный маркет-риск. Там всегда идет идет речь о спредах в том или ином виде. По крайней мере, если рассматривать ритейловые стратегии.


Поэтому очень хочется где-то в ближайшем релизе Option Workshop чтобы по крайней мере в окошке New orders при отправке ордеров была галока "Send as COMBO order". Чтобы они в виде COMBO ордера отправились. Это должно быть очень легко сделать.


А в идеале, конечно, хочется чтобы было как в других терминалах, чтобы можно было задать цену COMBO ордера целиком с указанием дебит это или кредит:

image



Знаем, делаем. По факту это будет возможно пока только для IB. CQG не дают ставить заявки на спреды через тот интерфейс, через который мы с ними проинтегрированы.


Но у нас есть ММ-р, которым можно набрать спред отдельными ногами. И не факт, что итоговая цена будет хуже, чем если открыть спред разом. Зависит от объема, конечно.


У IB в описании, кстати, не очень понятно, как они в итоге этот комбо открывают. Из всех бирж, на которых торгуются опционы на акции комбо поддерживает только ISE.

Описание API у IB, конечно, не самое понятное - это да.


В реальности ордера обычно идут на SMART exchange. И дальше уже проблема IB как он роутит и исполняет этот COMBO ордер (они могут его и на себя взять, и отдельными ногами исполнить на разных биржах и т.п.). Нам главное до IB довести ордер именно как COMBO. :)


Если будет работать только под IB - то лично для меня этого на данный момент вполне достаточно. Более того, я слышал из всего ритейла 30% сидят под IB. Так что..


Насчет ММ-а - как вариант, конечно. Только там какое-то нереальное количество настроек. Нет возможности задать целиком цену для позиции "постараться набрать позу не хуже чем по такой-то цене" и т.п. Если бы можно было задать цену: [постараться] набрать позу по такой-то цене, и кнопка - "отправить задачу в MM". Тогда еще да.

Войти или Зарегистрироватьсячтобы опубликовать комментарий