Начать новую тему

Пожелание: Добавить колонку Prob. ITM в доску опционов

Было бы очень здорово добавить колонку Prob. ITM в доску опционов. Вероятность что опцион окажется в деньгах на момент экспирации как она вытекает из формулы БШ (т.е. Prob ITM == N(d2) из формулы БШ).


Для некоторых стилей трейдинга это значение может оказаться весьма полезным (по крайней мере всяко лучше чем аппроксимировать N(d2) через дельту).


Параметр Prob ITM есть, например, в ToS и в Option Vue.


image



ещё 1 человеку приветствует эту идею

С аппроксимацией распределения доходностей базового актива Стьюдентом очень здорово! Может весьма интересная штука получиться.


Такую колонку сделаем, завели задачу.

Хорошая мысль. Мы вообще сейчас над более продвинутой версией расчёта вероятностей работаем и дело уже близится к релизу. Аппроксимируем распределение доходностей базового актива распределением Стьюдента, получаем пригодную плотность вероятности и по ней уже считаем всё, что нужно. Например, нужно вам понять, с какой вероятностью останемся в некотором диапазоне на экспирацию. Этот функционал позволит это посчитать, при этом оценка будет на наш взгляд очень честной.


ещё 1 человеку это нравится
Войти или Зарегистрироватьсячтобы опубликовать комментарий