Начать новую тему

График анализа позиций

Здравствуйте. Возникло несколько вопросов по работе с сервисом:

1. Если в стратегии есть опционы с разным сроком экспирации, то при использовании функции Ват Иф при выставлении дней до экспирации от какого опциона они считаются - с ранней или поздней экспирацией? И тот же вопрос по волатильности - что она означает: изменение волатильности раннего опциона или обоих на один и тот же процент?

2. Цены в таблице анализа позиций (цена открытия, цена последней сделки, теорет. цена) указаны в рублях или в пунктах?

1 комментарий

Добрый день.


1. В вотифе вы добавляете дни к текущему моменту. Для волатильности просто задаёте константное изменение для волатильности, одинаковое для всех страйков и сроков.

2. В пунктах. Данные берутся из шлюза как есть.

Войти или Зарегистрироватьсячтобы опубликовать комментарий