Начать новую тему

Стоп или лимитные?

 Решил таким образом поспрашивать, руководство почти не изменилось, а потому неясны некоторые моменты:

1) Заявки выставляются лимитные или стоп-заявки?

2) При использовании FOS, при настройке кол-ва ордеров, OW выставляет их сразу все (пытается выставить) или как?

К примеру у меня лесенка из 100 ордеров, нагрузка на ГО чудовищная тогда получается.

На своем сервере запущен робот,там подобное решилось путем добавления чекбокса с величиной пунктов до активации следующей заявки. И получалось тоже самое, только из 100 лимитных заявок активными всегда были ближайшие 10. Остальные не активны, пока цена не приблизится на указанное кол-во пунктов. Наверно поэтому такой вопрос у меня и возник.

3) Опять же, как проходит клиринг вечерний. Допустим часть заявок выставлено FOS, прошел клиринг. Открытие торгов с гепом, чего ожидать в таком случае?

Будут ли выставлены заявки, уровни которых были преодолены гепом и по какой цене, или они будут просто пропущены?

4) Правильно ли я понимаю, что если у меня несколько стратегий, то дельта-хеджер считает дельту к каждой этой стратегии а не совокупную всех позиций в квике? (Это важный вопрос для меня, потому выделил)

Прошу прощения, что столько вопросов. Но программа реальна понравилась, собираюсь ей пользоваться, потому и спрашиваю.

http://docs.itglobal.ru/display/OWS/Option+Workshop---читал

1 комментарий

Добрый день.

  1. Выставляются лимитные заявки.
  2. FOS выставляет сразу все ордера. В нашей реализации при исполнении заявок передвигается MidMarket и соответственно меняется цены заявок на покупку/продажу. Подробнее читайте в документации.
  3. Можно настроить робот таким образом, чтобы он отключался на время вечернего клиринга (раздел "Настройка расписания" в документации). Но после этого робот выставит заявки по старым ценам никак не учитывая возможный гэп. Для того, чтобы выставить заявки по новым ценам, нужно вручную отредактировать мидмаркет или нажать кнопку "Take market".
  4. Да, вы пишите правильно. Дельта считается отдельно для каждой стратегии, и хеджер хеджирует дульту в той стратегии, на которую он направлен.
Войти или Зарегистрироватьсячтобы опубликовать комментарий